股指期货交割日效应是普遍存在的吗?
2019-04-26

很多从事股指期货投资的人们都很担心交割日效应,也害怕此效应会给自己带来损失。股指期货由于采用现金交割方式,合约到期时会由于多方因素的共同作用,对市场产生影响,导致价格出现明显的波动。虽然听上去很可怕,但是交割日效应却不是普遍存在的。

股指期货交割日效应

人们对股指期货交割日效应存在着很多误读,有一些投资者认为在合约快到期的时候,买方和卖方处于竞争有利价格的原因,会运用各种手段影响股指期货市场;还有一部分投资者认为,这种效应是由于买方和卖方力量失衡而引起的市场波动。

其实随着我国股指期货市场的发展,各种制度也在不断的完善,交割日效应在我国股指期货市场上来看并不常见。其中的原因也很简单,首先,由于股指期货市场采用现金交割,避免了一些不正当的竞争手段;其次,股指期货的交割日一般在合约月份的第三个星期五,时间既不是月末,也不是季末,受到这方面因素的影响比较小。

由以上制度做保障,保证股指期货市场能够平稳运行,投资者在进行股指期货投资的时候也可以放心进行交易。因此股指期货交割日效应并不是一个普遍存在的效应,近年来股指期货的市场运行也比较正常,投资者对此不必太过担心。

投资者还是要将更多的精力放在如何提高期货交易水平上,多学习操作技巧,不断积累自己的实践经验,才能在股指期货市场上获得更多的收益。

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